Ajustes Da Estratégia De Negociação De Opções De Ferro Condor

5 Ajustes Simples de Condor de Ferro para Evitar Eliminar a Sua Conta Parece a estratégia perfeita. Um sistema turn-key onde tudo que você precisa fazer é colocar um comércio por mês e você está no seu caminho para riquezas instantâneas. Bem, não é tão fácil. Não me interprete mal ... os condores de ferro são uma ótima maneira de criar riqueza. O que é o Big Deal Iron condors é um comércio de chances elevado. Mas com essas altas probabilidades, isso significa que a perda de negócios acaba por ser muito maior do que as recompensas. Isso significa que vale a pena ser pró-ativo ao negociar condores de ferro. Esta não é uma estratégia definida e esquecida. Na realidade, trata-se de gerenciamento de risco ativo. Ajustando Condores de Ferro Existem duas coisas que você precisa evitar quando você está negociando condores de ferro. O primeiro é evitar tendências de volatilidade. É aqui que o mercado se move constantemente em uma direção. Isso acontece nos mercados de touro quando os índices de ações correm mais alto e nos mercados de urso durante falhas. Um exemplo de volatilidade de tendências A segunda coisa a evitar é o movimento rápido. Se o condor de ferro não tiver estado ativo o suficiente para gerar lucros, o risco de um movimento rápido pode colocá-lo em uma posição ruim. Um movimento de explosão pode dar-lhe uma grande perda. Então, o que você pode fazer? Dê uma olhada em alguns ajustes simples 1. Inicie o comércio com uma cobertura ascendente. Uma das coisas interessantes sobre os condores de ferro é que eles sempre começam com risco para cima. Se os estoques estão em um mercado de touro rip-rugindo, você não pode dar ao luxo de começar curto, porque você vai acabar com uma tonelada de volatilidade de tendências. Então, considere começar com alguns spreads de chamadas Bull ou chamadas longas para proteger sua vantagem. 2. Comprar Unit Puts Para evitar o risco de uma queda do mercado, compre algumas das opções de dinheiro. Isso o protegerá de qualquer evento louco, como o 911 ou as segundas-feiras negras que aparecem. 3. Tenha Pontos de Ajuste Sistemático Os Condores de Ferro não são uma estratégia que precisa de um monte de pensamento. É um comércio mais baseado em estatística, e você deve tratá-lo como tal. Então, o que você deve fazer é escolher pontos onde o mercado se moveu o suficiente para exigir que você ajuste o comércio. Exemplo de An Iron Condor Trade Journal 4. Aprenda a Arte do Rolling Uma maneira simples de ver os condores de ferro é que eles são a combinação de dois spreads verticais. Quando o mercado se move contra você, simplesmente roote uma das verticais mais perto do preço atual do mercado. Isso reduzirá o dinheiro necessário para o comércio, reduzirá a exposição direcional e aumentará o potencial de lucro. Exemplo de um ajuste de condor de ferro em rolo 5. Hedge em torno de seus pontos de dor O mercado tem essa habilidade maravilhosa para fazer você se preocupar tanto com seu comércio de condores de ferro que você sai e, em seguida, o mercado inverte fazendo você se sentir realmente estúpido. A solução aqui é ser pró-ativa. Conheça os gregos da sua opção e descubra onde você vai magoar mais. É aí onde você pode escolher estratégias de hedge mais avançadas, como spreads de tempo, spreads 1x2 e ajustes de futuros. Descubra como você pode vencer o mercado sem sincronizar o mercado nesta apresentação de vídeo especial. Clique aqui para assistir. Os comentários sobre esta entrada estão fechados. O fundador e gerente da Missing Piece of Iron Condor Option, e a diretora-gerente da Parkwood Capital LLC Iron condor, podem ser lucrativos, mas a maioria dos comerciantes sente falta de uma peça importante da estratégia. Saiba o que é de Kerry Given. Uma estratégia de opções muito popular nos dias de hoje é o condor de ferro, mas você pode estar faltando uma parte do que faz isso bem sucedido. O meu convidado hoje é Kerry Given para falar sobre isso. Então, Kerry, condor de ferro é uma estratégia muito popular, mas acho que talvez alguns comerciantes possam estar perdendo um pedaço realmente importante disso. O que é é como você gerencia o comércio. Infelizmente, muitas pessoas acham que lêem um livro ou alguém ensina como colocar o condor e eles pensam wow - este é um excelente comércio - e é bastante simples de se colocar. Infelizmente, o pior que pode acontecer com você é colocar o primeiro casal nos primeiros dois meses e ganhar dinheiro, mas o mercado cai, ou então corre muito forte e pode perder muito dinheiro. Eu sei que você precisa se ajustar em parte desse gerenciamento. Como você ajusta um condor de ferro Bem, em geral, o melhor ajuste que eu sei do que eu uso pessoalmente é comprar uma longa chamada ou uma longa colocação no próximo mês, então, se o mercado estiver acontecendo como aconteceu ultimamente, Por exemplo, e está pressionando a sua chamada se espalhar, então você vai para o próximo mês e compra uma ligação. Eu costumo comprar uma dessas chamadas para cada dez condores se espalhar que eu tenho. Então, o que acontece se o mercado continuar a subir, seus spreads de chamadas estão perdendo dinheiro, mas a sua longa chamada está ganhando dinheiro, por isso ele modera seu risco e modera suas perdas enquanto espera que o mercado retrabalhe ou desacelere. E, se essa longa chamada que você sair e comprar seja exatamente o mesmo preço de exercício como parte da propagação Bem, em geral, eu comece com a greve da opção curta e eu também comecei com uma opção por cada dez condores. Na verdade, eu experimento com o software de análise de opções para ver o que parece ser o melhor porque geralmente falando, se você derrubar um pouco mais no dinheiro, você ganha uma cobertura mais forte, mas o que você também sacrifica é a sua teta positiva em Seu comércio, então você deve encontrar o saldo. Qual o software que você usa para fazer sua análise, eu uso Platinum, mas o OptionVue e muitos sites da corretora, agora têm excelentes opções agora com o software onde você pode fazer o mesmo. Publique um comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas conferências Contacte-nosEver se perguntou como ganhar dinheiro em qualquer condição de mercado Como sobre como lucrar com um estoque que não se move Como sobre como trocar um condor de ferro Um movimento de estoque pode ser classificado em três ciclos distintos. O primeiro ciclo, e todos os favoritos, acumulação. A acumulação é quando as ações são compradas pelos compradores, que superam os vendedores. Isso cria uma tendência de alta no estoque, que é bastante fácil de negociar. Você pode comprar o estoque, comprar uma chamada, uma curta, etc., para lucrar com uma recuperação. O próximo ciclo é a distribuição. A distribuição é quando os vendedores obtêm a vantagem sobre os compradores. Isso levará o estoque mais baixo e também é fácil de negociar. Você pode curtir o estoque, comprar uma venda, vender uma chamada, etc. para aproveitar o impulso descendente. O último ciclo, sem nenhuma ordem específica, é a consolidação. A consolidação é quando os compradores e os vendedores atingem o preço de equilíbrio e o estoque começa a se mover lateralmente. O que torna este um ciclo difícil é que o movimento lateral realmente acontecerá ao longo de um intervalo. O movimento do limite ajustado beneficia as corretoras e não os comerciantes. Eles comerão as comissões de compradores e vendedores que se deslocam dentro e fora do estoque tentando ganhar lucro. Todos os estoques passam por esses ciclos, por isso, ser capaz de aproveitar e lucrar com cada ciclo é uma necessidade. Como você ganha dinheiro em uma parcela de estoque de faixa Uma das nossas maneiras favoritas de lucrar com uma faixa de estoque vinculado é com o uso de Iron Condors. Iron Condors é uma estratégia de opção intermediária, uma vez que são multileg, 4 pernas para serem exatas, exigem ajustes e monitoramento constante. No entanto, eles são ótimas estratégias se você pode encontrar um estoque que não se move ou está preso em um intervalo. O que é um Condor de Ferro Um Condor de Ferro envolve a compra de uma venda, a venda de uma venda, a compra de uma ligação e a venda de uma chamada. Isso pode parecer difícil, mas fica mais fácil com um pouco de prática e explicação. Iron Condors gera um crédito em vez de um débito, então ele vai pagar o dinheiro na frente em vez de ter que conquistá-lo. Este crédito cria uma plataforma de segurança e, se o preço das ações estiver naquele bloco por prazo de validade, você recebe o crédito total. Uma vez que estamos recebendo um crédito, a decadência é do nosso lado. Como e quando abrir um Iron Condor A seleção e o tempo de greve são suas duas principais preocupações ao abrir um Iron Condor. A sorte de seleção de sorte será fácil, uma vez que o estoque vai dar a você. Lembre-se, estamos usando um Iron Condor porque o estoque está sendo negociado dentro de um intervalo. Vamos querer configurar nossas greves no exterior desse intervalo. Isso garantirá que nossa plataforma de segurança é onde o estoque foi negociado e isso nos dará uma maior probabilidade de sucesso (o que amamos). Timing and Iron Condor será um pouco mais difícil porque vamos apresentar um conceito mais avançado, a volatilidade. Primeiro, vamos falar sobre dias até a expiração. Ao abrir este comércio, queremos começar 50 a 60 dias. Não será nossa intenção aguentar tanto tempo, mas isso nos dará um bom ponto de partida. Quando os comerciantes entram pela primeira vez em Iron Condors, eles imediatamente pensam em prazos mais curtos. A maioria dos comerciantes é ensinado que a decadência do tempo acelera o quanto mais perto você chegar ao vencimento. Se a decadência do tempo está do nosso lado, por que não é trocar as Opções Semanais Gamma é a nossa resposta. Gamma é a medida da rapidez com que as coisas se moverão. Quanto mais perto estivermos a expirar, maior será a nossa gama, e não queremos que nosso Condor de Ferro se torne contra nós na queda de um chapéu. Usaremos opções profundas fora do dinheiro ao construir nossa peça. As opções profundas fora do dinheiro trazem consigo uma propriedade de seguro que outras opções não recebem. O que isso significa é que, depois de algum tempo, essas opções cessarão ou diminuirão a velocidade perdendo seu valor. Você já notou que, ao negociar um preço curto, o preço da opção permanecerá quase consistente, mesmo que você esteja se aproximando do prazo de validade. Isso ocorre porque os grandes comerciantes vão comprar essas opções e usá-las como um seguro barato, levando-os a manter seu valor. As opções profundas fora do dinheiro geralmente perderão a maior porcentagem de seu valor entre 30 e 50 dias. É por isso que concentramos nossos negócios para começar cerca de 50 a 60 dias. Queremos estar no jogo e estar pronto para sua rápida perda de valor. Configurar um Condor de Ferro com o tipo certo de volatilidade pode fazer a diferença entre um ótimo comércio e um comércio não tão bom. Existem dois tipos de medidas de volatilidade. Volatilidade implícita (como as pessoas pensam que as ações se moverão no futuro) e perceberam a volatilidade (como o estoque mudou no passado). Todo o nosso objetivo aqui é encontrar um estoque que esteja preso em uma faixa, tão pouco movimento é ideal. Isso nos levará a ficar longe de ações com alta volatilidade implícita. Uma alta volatilidade implícita significa que as pessoas estão prevendo que o estoque realmente se mova. Isso também significa que o estoque tem uma alta volatilidade percebida. Agora, a parte complicada e mais avançada, os termos baixos e altos quando se refere à volatilidade são todos relativos. Alto para um estoque pode ser baixo para outro e vice-versa. Ao olhar para um gráfico de volatilidade, é melhor olhar para a história do estoque e ter uma idéia do que é alto, baixo e médio. Por enquanto, vamos ficar longe de ações com alta volatilidade. Os estoques com baixa volatilidade podem fazer excelentes candidatos comerciais. Estas são ações que não estão interessadas em se mudar. Normalmente, estas serão empresas maiores, fundos negociados em bolsa ou índices. Idealmente, você vai querer encontrar um estoque que tenha alta volatilidade, mas está começando a voltar para baixa volatilidade. Alta volatilidade significa que as opções serão mais caras e, portanto, um maior crédito e retorno para nós. Quando se move para baixa volatilidade, vai sugar o prêmio dessas opções, dando-nos um retorno maior mais rápido. Como você pode ver, este é um cenário ideal, mas é mais difícil de encontrar. Se você encontrar um estoque onde a volatilidade está virando, espere o volume de negócios. Não tente fazer frente ao comércio e prever quando a volatilidade começará a cair. A pior coisa que você pode fazer é entrar em um Condor de Ferro e ter volatilidade continuar a subir mais alto. Isso aumentará o custo de todas as suas opções e o colocará subaquático desde o início. Como ajustar uma posição aberta A opção de ajuste é sempre um processo difícil porque há muitos ajustes diferentes que podem ser feitos. Vamos passar por configurar um plano e várias opções de ajuste que podemos executar para um Iron Condor com falha. Primeiro precisamos saber quando vamos ajustar uma posição. Uma das regras que seguimos é a regra de um terço. Para um Condor de Ferro, queremos definir uma perda máxima que é metade do crédito total. Não estamos interessados ​​em perder mais do que isso. Nosso primeiro ajuste acontecerá quando caíssemos um terço da perda máxima. O próximo ajuste acontecerá quando caíssemos dois terços da perda máxima. Quando estamos perdendo toda a perda máxima da posição, basta fechar a posição, pegar a perda e viver para trocar outro dia. Existem dois tipos de ajustes que precisam ser feitos, lado a lado e lado a lado. Ambos os ajustes serão feitos com o objetivo de cortar nossos deltas de posição em geral ao meio. Se estamos sentindo pressão sobre a vantagem, simplesmente queremos comprar uma chamada que esteja sob a propagação de chamadas. Compre chamadas suficientes que cortarão o delta do Iron Condor pela metade. Se você alcançou o segundo ajuste no lado positivo, compre mais chamadas para cortar o delta ao meio novamente. Na metade inferior, quando estamos sentindo pressão para a desvantagem, queremos comprar colocar spreads. Nós queremos configurá-los com o longo ataque do spread na nossa propagação. Mais uma vez, compre o suficiente para cortar nossos deltas pela metade e no segundo ajuste, compre mais para fazê-lo novamente. Esses ajustes vão reforçar o nosso Condor de Ferro no lado que está sentindo a maior pressão. Isso ajudará a diminuir as perdas porque estamos deixando os deltas desse lado. Como ajustamos esta posição de condutor de ferro A melhor maneira de demonstrar um ajuste é através de um exemplo. Aqui está o nosso comércio, um Iron Condor no Russell 2000 (sym: RUT). No lado da chamada, fomos curtos a greve 1300 e prolongamos a greve 1310. No lado da peça, ficamos curtos na greve 1230 e prolongamos a greve 1220. Nós colocamos 6 desses condors para um crédito individual de 3.48 ou um crédito total de 2088. Desta vez, o Russell 2000 mudou-se contra nós e começou a cair perto de nossas greves. À medida que nossos deltas começaram a subir, precisávamos nos ajustar à desvantagem para proteger nosso condor. Tivemos alguns ajustes diferentes que poderíamos ter tomado, mas o que escolhemos foi abrir uma propagação vertical espalhada em nossas greves mais baixas. Fomos por muito tempo a greve de 1235 e reduzimos a greve de 1220, o que nos deu um bom golpe no lado inferior e cortou nossos deltas ao meio. Nós só abrimos dois desses porque foi o suficiente para cortar os deltas e nos custou 6.45 ou um débito total de 1290. Como você pode ver, isso deu a nossa desânima uma colisão reduzindo nossas perdas potenciais ao meio e aumentando o potencial de lucro se a Russell 2000 era ficar no lado mais baixo. Outro ajuste que poderíamos ter feito foi fazer uma propagação vertical e prolongar a greve 1235 e reduzir a greve 1225. Uma vez que as greves desta propagação estavam mais próximas, teríamos que tomar 3 contratos em vez de 2 para cortar nossos deltas ao meio. Nós poderíamos ter feito isso por 4.75 ou um débito total de 1425. A razão pela qual não fomos com esse ajuste é porque ele alcança o mesmo objetivo (corta nossos deltas), mas o faz a um custo maior (1425 vs 1290). Quando é hora de fechar sua posição Como mencionamos anteriormente, não estamos interessados ​​em manter esses bebês até a expiração. Seria difícil encontrar um estoque para se sentar em um intervalo por dois meses. Concentre-se em retirar a posição quando houver trinta dias até a expiração. Lembre-se, vamos manter essa posição quando perder a maior parte do valor ao longo do tempo, então não há nenhum motivo para mantê-lo depois disso apenas para obter mais alguns pontos percentuais. Claro que nem sempre funciona de forma tão limpa, então também gostamos de disparar pela metade do crédito total. Se todo o comércio nos daria um retorno 10, estamos felizes em levar um 5 retorno e chamá-lo um dia. Não ganhe ganância tentando trocar um Iron Condor. A última coisa que você quer é atingir um alvo de lucro e depois assistir enquanto o estoque se move fora do intervalo. Iron Condor Greek Cheat Sheet